多因子择时策略 / 日线 / 2022-01 → 2026-03 / BTC & ETH 分别回测
Multi-Factor Strategy Backtest v3
✅ 真实数据 yfinance
EMA · RSI · MACD · BB · ADX · StochRSI · OBV
止损8% · 追踪止损4% · 仅做多
₿ BTC/USDT
Ξ ETH/USDT
策略总收益
+127.72%
$10,000 → $22,772
HODL 总收益
+52.90%
$10,000 → $15,290
超额收益 α
+74.81%
策略 - HODL
年化收益率
+21.79%
策略年化
最大回撤
41.95%
HODL: 66.9%
夏普比率
0.84
>1 优秀
卡玛比率
0.52
收益/回撤
交易次数
35
avg 18天/笔
胜率
57.1%
20胜/15负
盈亏比 (PF)
1.68
>1 才盈利
平均盈利/笔
+$1574
每笔盈利
平均亏损/笔
$-1248
每笔亏损
📊 多因子策略 — BTC/USDT
+127.72%
35笔交易 · 胜率57% · PF 1.68 · 最大回撤42.0%
💎 HODL Baseline — BTC/USDT
+52.90%
最大回撤66.9% · 超额收益 α = +74.8%
📈 净值曲线 — BTC 策略 vs HODL（均从 $10,000 出发）
📅 月度收益率 — BTC 策略 vs HODL
📉 BTC 回撤曲线
💰 盈亏拆解
最终资金
$22,771.81
最大单笔盈利
+$4,844.76
最大单笔亏损
$-2,222.62
平均盈利/笔
+$1,574.37
平均亏损/笔
$-1,247.71
平均持仓
17.9 天
📐 风险指标
策略最大回撤
41.95%
HODL 最大回撤
66.89%
夏普比率
0.84
卡玛比率
0.52
年化收益率
+21.79%
超额收益 α
+74.81%
🧠 指标权重
EMA趋势排列
25%
RSI
20%
MACD
20%
布林带
15%
ADX + DI
10%
StochRSI + OBV
10%
⚙️ 策略参数
进场阈值
得分 ≥ 0.30
出场阈值
得分 ≤ -0.15
止损
8%
追踪止损
4% (触发后)
ROI 30天
15%
ROI 120天
3%
📝 BTC 交易记录（最近20笔）
入场
出场
入价
出价
盈亏
%
持仓
结果
原因
策略总收益
-8.72%
$10,000 → $9,128
HODL 总收益
-43.37%
$10,000 → $5,663
超额收益 α
+34.65%
策略 - HODL
年化收益率
-2.16%
策略年化
最大回撤
52.84%
HODL: 74.1%
夏普比率
0.08
>1 优秀
卡玛比率
-0.04
收益/回撤
交易次数
32
avg 14天/笔
胜率
40.6%
13胜/19负
盈亏比 (PF)
0.96
>1 才盈利
平均盈利/笔
+$1586
每笔盈利
平均亏损/笔
$-1131
每笔亏损
📊 多因子策略 — ETH/USDT
-8.72%
32笔交易 · 胜率41% · PF 0.96 · 最大回撤52.8%
💎 HODL Baseline — ETH/USDT
-43.37%
最大回撤74.1% · 超额收益 α = +34.6%
📈 净值曲线 — ETH 策略 vs HODL（均从 $10,000 出发）
📅 月度收益率 — ETH 策略 vs HODL
📉 ETH 回撤曲线
💰 盈亏拆解
最终资金
$9,128.35
最大单笔盈利
+$4,078.55
最大单笔亏损
$-2,095.54
平均盈利/笔
+$1,585.87
平均亏损/笔
$-1,130.94
平均持仓
13.6 天
📐 风险指标
策略最大回撤
52.84%
HODL 最大回撤
74.05%
夏普比率
0.08
卡玛比率
-0.04
年化收益率
-2.16%
超额收益 α
+34.65%
🧠 指标权重
EMA趋势排列
25%
RSI
20%
MACD
20%
布林带
15%
ADX + DI
10%
StochRSI + OBV
10%
⚙️ 策略参数
进场阈值
得分 ≥ 0.30
出场阈值
得分 ≤ -0.15
止损
8%
追踪止损
4% (触发后)
ROI 30天
15%
ROI 120天
3%
📝 ETH 交易记录（最近20笔）
入场
出场
入价
出价
盈亏
%
持仓
结果
原因