Hyperliquid / BTC + ETH / 2023-03 → 2026-03 · 3年回测
多指标融合策略回测 v2
资金费率 · RSI · MACD · 布林带 · 动量
⚠️ 模拟历史数据 · 仅供研究参考
策略总收益
-53.04%
$10,000 → $4,696
HODL 总收益
-16.18%
$10,000 → $8,382
超额收益 α
-36.86%
策略 - HODL
年化收益率
-22.27%
策略年化
最大回撤
68.77%
HODL: 69.71%
夏普比率
-1.20
>1 优秀 | >0 可接受
卡玛比率
-0.32
收益/最大回撤
交易次数
1,133
3年 / 约每天1次
胜率
59.5%
674胜 / 459负
盈亏比 (PF)
0.91
<1 = 亏损根因
资金费总盈亏
$+870
套利收益来源
平均持仓
31h
~4个8小时周期
📊 多指标融合策略
-53.04%
问题：交易频率过高(1133次/3年)，盈亏比0.91<1，开仓门槛0.35过低
💎 BTC/ETH 50/50 HODL Baseline
-16.18%
初始 $5,000 买 BTC + $5,000 买 ETH 并持有至今；最大回撤 69.7%
📈 净值曲线对比（策略 vs HODL vs 初始资金）— 两者均从 $10,000 同时出发
📅 月度收益率对比（策略 vs HODL）
📉 回撤深度曲线（从各自历史高点的跌幅）
💰 盈亏拆解
价差总盈亏
$-6,173.80
资金费总盈亏
$+870.11
最大单笔盈利
+$387.06
最大单笔亏损
$-1,448.54
平均盈利/笔
+$84.13
平均亏损/笔
$-135.09
📐 风险指标
策略最大回撤
68.77%
HODL 最大回撤
69.71%
夏普比率
-1.20
卡玛比率
-0.32
超额收益 α
-36.86%
平均持仓时长
31.0 小时
🧠 指标权重配置
资金费率
35%
RSI
20%
MACD
20%
布林带
15%
动量
10%
🔍 策略诊断
交易频率
过高 (1133次/3年)
盈亏比
0.91 (<1 危险)
胜率
59.5% (尚可)
资金费贡献
+$870 (正向)
优化方向
提高开仓门槛
建议阈值
得分 >0.5 开仓
📝 最近交易记录（最后25笔）
时间
币种
方向
价格
总盈亏
价差盈亏
资金费
持仓
原因